合约量化跟单自动交易[双均线策略]系统开发源码设计实现

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以下是一个简单的双均线策略的示例代码,用于说明如何设计和实现量化交易策略: import pandas as pd import numpy as np import talib # 读取历史数据 data = pd.read_csv('stock_data.csv') 【完整源码搭建开发可看我昵称】 # 计算均线 short_mavg = talib.SMA(data['Close'], timeperiod=5) long_mavg = talib.SMA(data['Close'], timeperiod=30) # 生成交易信号 signal = np.where(short_mavg > long_mavg, 1, 0) # 计算持仓和收益 position = np.zeros(len(data)) returns = np.zeros(len(data)) for i in range(1, len(data)): 【完整源码搭建开发可看我昵称】 if signal[i] == 1: position[i] = 1 returns[i] = data['Close'][i] / data['Close'][i-1] - 1 else: position[i] = 0 returns[i] = 0 # 计算累计收益 cum_returns = np.cumprod(returns) # 输出结果 print('累计收益:', cum_returns[-1])

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