突然间想使用Go从通达信读取A股历史行情信息，其实也蛮简单的。从通达信获取数据难点在于分析数据结构，而读取则各类语言分分钟搞定。
准备工作
- 下载安装通达信,通达信官网
- 下载历史行情数据
下载操作路径：系统->盘后数据下载
下载后数据按股票市场分别存放：
- 上海交易所：
{通达信安装目录}\vipdoc\sh\lday\*.day - 深圳交易所：
{通达信安装目录}\vipdoc\sz\lday\*.day
通达信历史日线数据文件格式
每只股票一个day文件，如：sh000001.day。文件中每一天数据总共32字节。其中每32字节数据格式如下：
| 数据含义 | 数据类型 | 数据长度 | 举例 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 日期 | Integer | 4 | 20170703 | |
| 开盘价 | Integer | 4 | 2476 | 当前值/100,元 |
| 最高价 | Integer | 4 | 2520 | 当前值 /100,元 |
| 最低价 | Integer | 4 | 2436 | 当前值 / 100,元 |
| 收盘价 | Integer | 4 | 2457 | 当前值 / 100,元 |
| 成交金额 | single | 4 | 1317335898 | 元 |
| 成交量 | Integer | 4 | 45293799 | 股 |
| 保留 | Integer | 4 |
注意，因为价格均是两位小数，故文件中的价格放大100倍，以便按数字存储。
Go读取日线数据文件
文件每32字节存储一天数据，在Go中只需读取指定长度的字节，再转换为int即可。
第一步：读取文件 以万科股票为例，打开该day文件，获得 reader。
f, err := os.Open(`D:\new_tdx\vipdoc\sz\lday\sz000002.day`)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer f.Close()
第二步：获取32字节数据
从文件流中填充32个字节的数据到oneDay中，如果无错误则可以按照数据格式读取单独一天的日行情数据。
注意取价格时需再除以100，已显示正确的金额。
oneDay := make([]byte, 32)
_, err = f.Read(oneDay)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
fmt.Println("日期:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[0:4]))
fmt.Println("开盘价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[4:8]))/100)
fmt.Println("最高价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[8:12]))/100)
fmt.Println("最低价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[12:16]))/100)
fmt.Println("收盘价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[16:20]))/100)
fmt.Println("成交金额(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[20:24]))/100)
fmt.Println("成交量:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[24:28]))
fmt.Println("Other:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[28:32]))
//output:
/*
日期: 20170703
开盘价(元): 24.76
最高价(元): 25.2
最低价(元): 24.36
收盘价(元): 24.57
成交金额(元): 1.317335898e+07
成交量: 45293799
Other: 65536
*/
第三步：遍历获取所有日线数据
oneDay := make([]byte, 32)
for {
l, err := f.Read(oneDay)
if err == io.EOF {
break
} else if err != nil {
log.Fatal(err)
} else if l != 32 {
log.Fatal("数据不完整，终止")
}
//Date
fmt.Printf("%d,", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[0:4]))
//other
}
历史数据可在其他网站上查看，下图来自搜狐数据
完整代码：
package main
import (
"bytes"
"encoding/binary"
"fmt"
"io"
"log"
"os"
)
func main() {
f, err := os.Open(`D:\new_tdx\vipdoc\sz\lday\sz000002.day`)
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
defer f.Close()
oneDay := make([]byte, 32)
fmt.Println("日期\t\t开盘价(元)\t最高价(元)\t最低价(元)\t收盘价(元)\t成交金额(元)\t成交量\tOther")
for {
l, err := f.Read(oneDay)
if err == io.EOF {
break
} else if err != nil {
log.Fatal(err)
} else if l != 32 {
log.Fatal("数据不完整，终止")
}
fmt.Printf("%d\t%f\t%f\t%f\t%f\t%f\t%d\t%d\t\n",
binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[0:4]),
(float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[4:8]))/100,
(float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[8:12]))/100,
(float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[12:16]))/100,
(float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[16:20]))/100,
(float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[20:24]))/100,
binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[24:28]),
binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[28:32]),
)
}
}
进价
有没有更好的办法来进行数据转换？如下格式处理，过于麻烦，幸好该格式数据不多。但容易弄错，或者调整麻烦。
fmt.Println("日期:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[0:4]))
fmt.Println("开盘价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[4:8]))/100)
fmt.Println("最高价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[8:12]))/100)
fmt.Println("最低价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[12:16]))/100)
fmt.Println("收盘价(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[16:20]))/100)
fmt.Println("成交金额(元):\t", (float64)(binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[20:24]))/100)
fmt.Println("成交量:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[24:28]))
fmt.Println("Other:\t", binary.LittleEndian.Uint32(oneDay[28:32])) `
可以利用Go的encoding/binary包从reader中读取二元数据到指针对象中:
// Read reads structured binary data from r into data.
// Data must be a pointer to a fixed-size value or a slice
// of fixed-size values.
// Bytes read from r are decoded using the specified byte order
// and written to successive fields of the data.
// When decoding boolean values, a zero byte is decoded as false, and
// any other non-zero byte is decoded as true.
// When reading into structs, the field data for fields with
// blank (_) field names is skipped; i.e., blank field names
// may be used for padding.
// When reading into a struct, all non-blank fields must be exported.
//
// The error is EOF only if no bytes were read.
// If an EOF happens after reading some but not all the bytes,
// Read returns ErrUnexpectedEOF.
func binary.Read(r io.Reader, order ByteOrder, data interface{}) error{}
这样便可以方便的将byte读取到对象中，下面我们定义data结构：
type DayData struct {
Date int32
Open, High, Low, Close int32
Amount, Qty int32
Other int32
}
var d DataData
buf := bytes.NewBuffer(oneDay)
binary.Read(buf, binary.LittleEndian, &d)
fmt.Printf("%v\n", d)
注意，在binary读取buf到对象时，是依次遍历对象的内存结构赋值的，因为文件中各数据均是4位长度。故在定义字段类型时，选择int32,占4个字节。字段定义顺序便是内存结构顺序，同文件数据定义顺序保持一致。
但因为数据中均存放的是int32，而收盘价等需要进行转换，故对外时提供另一个结构体，已方便正常访问各数据。 在解析时，进行一次解析即可。
//DayQuotaion 日线行情
type DayQuotaion struct {
Marker string //股票市场
StockCode string //股票代码
Date int //日期
Open float32 //开盘价
High float32 //最高价
Low float32 //最低价
Close float32 //收盘价
Amount float32 //总成交金额
Qty float32 // 总成交量
}
完整代码
package main
import (
"bytes"
"encoding/binary"
"errors"
"fmt"
"io"
"log"
"os"
"path/filepath"
"strings"
)
const historyDailyQuotationPath = `D:\new_tdx\vipdoc`
type dayData struct {
Date int32
Open, High, Low, Close int32
Amount, Qty int32
Other int32
}
// To 转换为日线行情数据
func (d *dayData) To() *DayQuotation {
return &DayQuotation{
Date: d.Date,
Open: float32(d.Open) / 100,
High: float32(d.High) / 100,
Low: float32(d.Low) / 100,
Close: float32(d.Close) / 100,
Amount: float32(d.Amount),
Qty: d.Qty,
}
}
// DayQuotation 日线行情
type DayQuotation struct {
Date int32 //日期
Open float32 //开盘价
High float32 //最高价
Low float32 //最低价
Close float32 //收盘价
Amount float32 //总成交金额
Qty int32 // 总成交量
}
//GetStockQuoation 获取股票历史行情
func GetStockQuoation(marker, stockCode string) ([]*DayQuotation, error) {
marker = strings.ToLower(strings.TrimSpace(marker))
stockCode = strings.ToLower(strings.TrimSpace(stockCode))
if marker == "" || stockCode == "" {
return nil, errors.New("marker和stockCode不能为空")
}
//文件路径，e.g. D:\new_tdx\vipdoc\sz\lday\sz000002.day
name := filepath.Join(historyDailyQuotationPath, marker, "lday", fmt.Sprintf("%s%s.day", marker, stockCode))
f, err := os.Open(name)
if err != nil {
return nil, err
}
defer f.Close()
quos := []*DayQuotation{}
oneDay := make([]byte, 32)
data := &dayData{}
for {
l, err := f.Read(oneDay)
if err == io.EOF {
break
} else if err != nil {
return quos, err
} else if l != 32 {
return quos, errors.New("数据不完整")
}
buf := bytes.NewBuffer(oneDay)
err = binary.Read(buf, binary.LittleEndian, data)
if err != nil {
return quos, err
}
quos = append(quos, data.To())
}
return quos, nil
}
func main() {
quos, err := GetStockQuoation("sz", "000002")
if err != nil {
log.Fatal(err)
}
for _, v := range quos {
fmt.Printf("%v\n", v)
}
}
