2019年6月14日开始实行穿透式监管了,CTP也升级了版本,本次VirtualApi的更新就是增加了对CTP穿透式新版本的支持。
Ver2.4
提供最新的CTP穿透式版本的VirtualApi
Ver2.3
增加对查询投资者持仓响应OnRspQryInvestorPosition
增加对查询资金账户响应OnRspQryTradingAccount回调支持
Ver2.2
功能升级
Ver2.1
修复了MD和TD资金数据同步的Bug
增加配置文件setting.ini,
可以通过修改setting.ini自由设置
(1)初始资金
(2)开仓手续费
(3)平仓手续费
(4)滑点
Ver2.0
修复在某些软硬件环境下回测的死锁问题
Ver1.1~Ver1.9
完善功能修复Bug
Ver1.0
正式发布
VirtualApi诞生的技术背景
现在的量化回测软件和方法有三类,一类是通过文华、TB、MC等商业软件,在商业软件中通过编写交易指标和交易公式,或通过加载用户自己开发的第三方策略库进行交易策略的开发和回测;第二类是直接使用交易所、券商、API软件服务商提供的API或券商等机构提供的行情和交易API直接开发交易策略,或通过一些回测框架调用这些原生API进行回测;第三类是利用聚宽、优矿的网站在线平台进行回测。
若采用第一类商业软件开发量化交易回测系统,虽然对从事量化交易的人来说,开发策略需要的工作量较少,对开发者编程能力要求不高。但缺点也是显而易见的,除了商业软件本身需要收费提高了交易成本以外,采用商业软件开发交易策略不够灵活,使得很多交易策略无法实现。
若采用第二类直接使用API开发策略或采用针对API的回测框架,例如python的各种回测框架、matlaba的各种回测框架、R语言的各种回测框架,PyAlgoTrade、Zipline等、虽然开发策略较为灵活,但缺点是开发交易策略的实盘代码并不能直接进行回测,必须要采用引入回测框架进行回测,待回测完毕,再将回测完成的参数接入实盘策略代码中或删除回测框架部分的代码接入实盘交易的API,使得量化交易回测代码和实盘的代码有较大的改动,增加了策略开发者的工作,也增加了量化交易爱好者时间成本,甚至对很多编程能力有限的量化爱好者来说提搞了研究难度的门槛。
若采用第三类在线回测平台进行回测,由于需要将编写的策略在网站指定的服务器上运行,由于是多用户共享一台服务器,所以回测性能无法得到保证、网站更倾向于采用精度不高的数据进行回测。还由于对策略开发者来说不是使用原生API进行开发策略,所以策略开发的自由度也不够,很多想法也无法实现。更重要的是,选择网站在线平台的方式来开发量化交易策略,就等于默认了网站管理员可随时查看自己辛辛苦苦开发的策略代码,保密性让人担忧,从事量化交易的专业机构几乎不会采用在线网站的回测方式。
近年来,量化交易在金融领域应用的越来越广发,回测系统的设计是量化交易中不可缺失的一部分,但同时也暴露出一些问题,例如商业软件成本高、自己搭建会测框架时间成本高,难度大、采用第三方回测框架难度大、回测到实盘交易的代码改动较大、量化策略保密性不高等等。
为了克服现有技术存在的上述不足,VirtualApi仿真API的回测技术应运而生,它是模拟原生API来实现的。例如通过模拟原生交易API和行情API,例如通过模拟原生API的库方法的定义、头文件的定义等,使得回测和实盘交易代码,简单的将实盘代码替换为仿真API,对底层代码可不作改动或改动较少即可实现回测和参数优化。
支持的编程语言
VirtualApi Api支持多种编程语言,包括C++、Python、Java、C#、Golang、易语言等 。
支持的操作系统
VirtualApi Api支持Windows操作系统,版本要求Windows7、Windows2008及以上。
支持的量化交易框架
VirtualApi 支持各种基于CTP接口的自编程序和框架,例如vn.py、Quicklib、海风等。
VirtualApi与其他回测架构相比有什么优越性?
VirtualApi仿真API的回测技术应运而生,它是模拟原生API来实现的。
例如通过模拟原生交易API和行情API,例如通过模拟原生API的库方法的定义、头文件的定义等,使得回测和实盘交易代码,简单的将实盘代码替换为仿真API,对底层代码可不作改动或改动较少即可实现回测和参数优化
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